[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: دوره 11، شماره 2 - ( بهار 1395 ) ::
جلد 11 شماره 2 صفحات 207-223 برگشت به فهرست نسخه ها
کشش جانشینی بین‌دوره‌ای: یک بررسی در ایران
مجید عینیان ، مسعود نیلی
دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران
چکیده:   (175 مشاهده)
در این مقاله برآوردهای کشش جانشینی بین‌دوره‌ای بر اساس داده‌های خرد خانوار ارائه می‌شود. نتایج تفاوت قابل توجهی با مقادیر مرسوم مورد استفاده در مدل‌های تعادل عمومی پویای تصادفی دارد که نوعاً بر پایه برآوردهای داده‌های اقتصادهای توسعه‌یافته هستند. در این مقاله نشان داده می‌شود این تفاوت پیامدهای نظری و کاربردی مهمی دارد. در یک مدل پایه چرخه‌های تجاری حقیقی، استفاده از مقادیر برآورد شده به جای مقادیر مرسوم نوسانات مصرف را می‌تواند ۳۳٪ بیشتر توضیح دهد. همچنین، نقش کشش جانشینی بین‌دوره‌ای در پاسخ مصرف به یک شوک پولی در یک مدل تعادل عمومی نیوکینزی (مدل  Smets & Wouters (2003) به عنوان مدل معیار) بررسی شده است. نتایج حاکی از آن است که شوک پولی در اقتصادی با کشش جانشینی بین‌دوره‌ای پایین‌تر اثر کمتری بر مصرف دارد.
طبقه‌بندی
JEL: D91، E21

 
واژه‌های کلیدی: کشش جانشینی بین‌دوره‌ای، معادله اولر، داده‌های تابلویی ساختگی
     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: اقتصاد
دریافت: ۱۳۹۷/۳/۲۲ | پذیرش: ۱۳۹۷/۳/۲۲ | انتشار: ۱۳۹۷/۳/۲۲
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA code


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Einian M, Nili M. Elasticity of Intertemporal Substitution: An Investigation in Iran. 3. 2016; 11 (2) :207-223
URL: http://jme.mbri.ac.ir/article-1-276-fa.html

عینیان مجید، نیلی مسعود. کشش جانشینی بین‌دوره‌ای: یک بررسی در ایران. 1. 1395; 11 (2) :207-223

URL: http://jme.mbri.ac.ir/article-1-276-fa.html



دوره 11، شماره 2 - ( بهار 1395 ) برگشت به فهرست نسخه ها
Journal of Money and Economy Journal of Money And Economy
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 3742