en خطر اخلاقی و انتقال ریسک در سیستم بانکداری ایران اقتصاد پولی Monetary Economics پژوهشی اصیل - گزارش موردی Original Research - Case Study مفهوم مخاطره اخلاقی با انتقال ریسک و پرتفوی دارایی‌ها مرتبط است. پیشینه بانکداری بر منابع و انواع انتقال ریسک تمرکز دارد. با این حال، مسئله مخاطره اخلاقی، تحلیل مختصری از انگیزه انتقال ریسک ارائه داده است. هدف مطالعه حاضر، کشف مدلی برای سیستم بانکی ایران طی سال‌های 2000 تا 2024 به منظور تعیین رفتار غالب انتقال ریسک است. انتقال ریسک می‌تواند باعث ایجاد تضاد بین سهامداران، سپرده‌گذاران و طلبکاران شود. انتقال ریسک همچنین می‌تواند با رفتار ریسک‌پذیری در سیستم‌های بانکی مرتبط باشد. پذیرش ریسک توسط یک طرف می‌تواند منجر به انتقال ریسک به طرف‌های دیگر شود. بنابراین، مطالعه حاضر با استفاده از نسبت بدهی سپرده و غیر سپرده به منظور دستیابی به نرخ‌های انتقال ریسک به سپرده‌گذاران و سایر طرف‌ها، به بررسی این موضوع می‌پردازد که آیا تغییرات ریسک با نسبت سرمایه و سایر ساختارهای ترازنامه در سیستم بانکی مرتبط است یا خیر. نتایج نشان داد که نوع انتقال ریسک در سیستم بانکی ایران، سمت سپرده است و سهامداران تمایل دارند ریسک‌ها را به سپرده‌گذاران منتقل کنند. به نظر می‌رسد بازده حقوق صاحبان سهام متغیر مناسبی برای افزایش رفتار مخاطره اخلاقی و انتقال ریسک باشد. بنابراین، بانک‌های سودآور سیگنال‌های قدرتمندی برای انتقال ریسک دارند. با این حال، بانک‌های بزرگ تحت حمایت بانک مرکزی و دولت، رفتارهای تغییر ریسک بیشتری نشان می‌دهند که انگیزه‌های آن را می‌توان در سیستم بانکی شناسایی کرد و با تنظیم و نظارت کاهش داد. The&nbsp;<span style="font-size:12pt"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:107%"><span new="" roman="" style="font-family:" times="">concept of moral hazard has a relation with risk shifting and asset portfolio. The banking background focuses on sources and types of risk shifting. However, moral hazard problem has provided a brief analysis of the incentive of risk shifting. The present study aims to figure out the model for Iranian banking system during 2000-2024 in order to determine the dominant risk shifting behavior. Risk shifting can cause conflicts between shareholders, depositors and creditors. Risk shifting can also be related to the risk taking behavior in banking systems. Accepting risk by one party can lead to risk transfers to other parties. Therefore, the present study aims to figure out whether the risk changes are related to capital ratio and other structures of balance sheet in banking system, using the deposit and non-depository debt ratio in order to reach the risk transfer rates to depositors and other parties.</span></span></span></span><br> <span style="font-size:12pt"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:107%"><span new="" roman="" style="font-family:" times="">The results showed that the type of risk shifting is deposit side in Iranian banking system and shareholders tend to shift risks to depositors. Return on equity seems to be the suitable variable increasing the moral hazard behavior and risk shifting. Thus, profitable banks have powerful signals for risk transfer. However, large banks supported by the Central Bank and Government show more risk shifting behaviors, the incentives of which can be detected in the banking system and decreased by regulation and supervision<span b="" dir="RTL" lang="AR-SA" nazanin="" style="font-family:">.</span></span></span></span></span><br> &nbsp; بانکداری, انتقال ریسک, خطر اخلاقی Banking, Risk shifting, moral hazard. 195 213 http://jme.mbri.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-168-2&slc_lang=en&sid=1 mahshid shahchera مهشید شاهچرا mahshidshahchera@yahoo.com 10031947532846007107 10031947532846007107 Yes mbri