en تأثیر نرخ ارز بر عملکرد بانک‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار ایران: رویکردی با استفاده از توابع کاپولا اقتصاد کلان Macroeconomics پژوهشی اصیل - كاربردی Original Research - Empirical این مطالعه با استفاده از مدل‌های پیشرفته کاپولا برای ثبت وابستگی‌های غیرخطی، تأثیر نوسانات نرخ ارز بر عملکرد بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران را بررسی می‌کند. در حالی که روش‌های خطی سنتی (مانند همبستگی‌های پیرسون، کندال و اسپیرمن) روابط ضعیف یا ناچیزی را نشان می‌دادند، تحلیل کاپولا وابستگی‌های غیرخطی متوسط تا قوی را، به ویژه در دوره‌های نوسانات بالا (به عنوان مثال، 2018-2024) نشان داد. یافته‌های کلیدی نشان می‌دهد که نوسانات نرخ ارز از طریق مکانیسم‌های پیچیده بر عملکرد بانک، که با بازده دارایی‌ها (ROA) اندازه‌گیری می‌شود، تأثیر می‌گذارد و بر اهمیت مدیریت ریسک و سیاست‌های کلان اقتصادی تأکید می‌کند. این مطالعه محدودیت‌های مدل‌های خطی را در اقتصاد تحریم‌شده ایران برجسته می‌کند و از سیاست‌های یکپارچه‌ای که کاهش ریسک ارزی، بهبود کارایی داخلی بانک و استراتژی‌های متنوع‌سازی درآمد را برای افزایش ثبات مالی ترکیب می‌کنند، حمایت می‌کند. <span style="font-size:11pt"><span style="background:white"><span style="text-justify:kashida"><span style="text-kashida:0%"><span style="line-height:115%"><span style="tab-stops:45.8pt 91.6pt 137.4pt 183.2pt 229.0pt 274.8pt 320.6pt 366.4pt 412.2pt 458.0pt 503.8pt 549.6pt 595.4pt 641.2pt 687.0pt 732.8pt"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:115%"><span new="" roman="" style="font-family:" times=""><span style="color:#1f1f1f">This study examines the impact of exchange rate fluctuations on the performance of banks listed on the Iranian Stock Exchange using advanced Copula models to capture nonlinear dependencies. While traditional linear methods (e.g., Pearson, Kendall, and Spearman correlations) showed weak or insignificant relationships, Copula analysis revealed moderate to strong nonlinear dependencies, particularly during periods of high volatility (e.g., 2018&ndash;2024). Key findings suggest that exchange rate fluctuations impact bank performance, as measured by return on assets (ROA), through complex mechanisms, underscoring the importance of risk management and macroeconomic policies. The study highlights the limitations of linear models in Iran&#39;s sanctioned economy and advocates for integrated policies combining currency risk mitigation, internal bank efficiency improvements, and diversified revenue strategies to enhance financial stability.</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span><br> &nbsp; نوسانات نرخ ارز, عملکرد بانک, توابع کاپولا, وابستگی‌های غیرخطی, بورس اوراق بهادار ایران Exchange rate fluctuations, Bank performance, Copula functions, Nonlinear dependencies, Iranian Stock Exchange 121 147 http://jme.mbri.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-694-1&slc_lang=en&sid=1 saeed kian poor سعید کیان پور s_kianpoor@pnu.ac.ir 10031947532846007042 10031947532846007042 Yes Assistant Professor, Department of Economics, Payame Noor University (PNU), Tehran, Iran عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور Reza Shamsollahi رضا شمس الهی reza.shamsolhi72@gmail.com 10031947532846007043 10031947532846007043 No Master of Economics, Faculty of Humanities, Ayat A... Borujerdi University, Borujerd, Iran. کارشناسی ارشد اقتصاد