[صفحه اصلی ]   [Archive]  
:: دوره 9، شماره 1 - ( زمستان 1393 ) ::
جلد 9 شماره 1 صفحات 147-176 برگشت به فهرست نسخه ها
مقایسه توانایی تشخیص ریسک بازار توسط مدلهای مختلف در بانکهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس اوراق بهادار تهران
مهدی صالحی1، محمد زمانی2
1- مشهد
2- تبریز
چکیده:   (1289 مشاهده)

یکی از مهمترین روشهای سنجش ریسک بازار استفاده از روش محاسبه ارزش در معرض ریسک میباشد. در این تحقیق با استفاده از مدل پارامتریک، روشهای شبیه‌سازی مونت کارلو، شبیه‌سازی تاریخی و توزیعTSP، به محاسبه ارزش در معرض خطر بانک‌های پذیرفته‌شده در بورس و فرابورس اوراق بهادار تهران، پرداخته شد. روش تحقیق به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر جمع‌آوری اطلاعات تحقیقی پس رویدادی (گذشته نگر) است. نمونه تحقیق شامل بانک‌های ثبت شده در بورس تهران می باشند.  نتایج حاصله نشان داد که دقت ارزش در معرض خطر برآورد شده با استفاده از مدل TSP و تاریخی بیشتر از دو روش مونت کارلو و گارچ بوده است. دقت روش TSP و پس از آن روش تاریخی بیشتر از سایر روش ها می‌باشد. همچنین روش گارچ از کمترین دقت برخوردار است. تاکنون تحقیقی که هر چهار روش برآورد ارزش در معرض خطر را بررسی کند صورت نگرفته است. پژوهش حاضر رویکرد نوینی را برای مدل‌سازی و سنجش ریسک بازار با استفاده از توزیع TSP  در حوزه حسابداری معرفی می‌کند.

طبقه‌بندی JEL: E5, E58, J21

واژه‌های کلیدی: ریسک بازار، ارزش در معرض خطر، مدل گارچ، روش مونت کارلو، روش شبیه‌سازی تاریخی، روش TSP
     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: اقتصاد پولی
دریافت: ۱۳۹۳/۱۰/۹ | پذیرش: ۱۳۹۵/۸/۱ | انتشار: ۱۳۹۵/۸/۱
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Salehi M, Zamani M. Market Risk Recognition by Different Models in Listed Banks of Tehran Stock Exchange and OTC . J. Mon. Ec.. 2014; 9 (1) :147-176
URL: http://jme.mbri.ac.ir/article-1-107-fa.html

صالحی مهدی، زمانی محمد. مقایسه توانایی تشخیص ریسک بازار توسط مدلهای مختلف در بانکهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس اوراق بهادار تهران. پول و اقتصاد. 1393; 9 (1) :147-176

URL: http://jme.mbri.ac.ir/article-1-107-fa.html



دوره 9، شماره 1 - ( زمستان 1393 ) برگشت به فهرست نسخه ها
Journal of Money and Economy Journal of Money And Economy
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 31 queries by YEKTAWEB 3925