[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: دوره 8، شماره 4 - ( پاییز 1392 ) ::
جلد 8 شماره 4 صفحات 1-17 برگشت به فهرست نسخه ها
عوامل مشترک زیر- اجزای شاخص قیمت مصرف‌کننده و پیش‌بینی تورم
سید مهدی برکچیان1، سعید بیات2، هومن کرمی2
1- دانشگاه صنعتی شریف
2- پژوهشکده پولی و بانکی
چکیده:   (2697 مشاهده)

در این مقاله، به بررسی این موضوع می‌پردازیم که آیا وارد کردن عوامل مشترک زیراجزای شاخص قیمت مصرف‌کننده به مدل‌های پیش‌بینی، دقت پیش‌بینی تورم را افزایش می‌دهد. ما عوامل مشترک را با دو روش ایستا و پویا استخراج کرده و سپس آنها را در مدل ARMA و VAR قرار می‌دهیم. با استفاده از داده‌های فصلی شاخص قیمت مصرف‌کننده و زیر اجزای آن، مدل‌های مزبور را در بازه زمانی ۱۹۹۰:۲ تا ۲۰۰۸:۲ تخمین زده و پیش‌بینی‌های برون‌نمونه‌ای برای بازه ۲۰۰۸:۳ تا ۲۰۱۲:۱ تولید می‌شوند. نتایج نشان می‌دهد که در اغلب موارد عملکرد مدل‌هایی که حاوی عوامل مشترک زیراجزای شاخص قیمت می‌باشند از مدل پایه خودرگرسیون بهتر است. اما این عملکرد فقط در افق دو گام به جلو به لحاظ آماری بهتر معنادار است. همچنین مدل FAVAR نسبت به سایر مدل‌های عامل عملکرد بهتری در پیش‌بینی تورم دارد. 

واژه‌های کلیدی: پیش‌بینی، تورم، زیر اجزای شاخص قیمت مصرف‌کننده، مدل‌های عامل، ARMAX، FAVAR
     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: اقتصاد
دریافت: ۱۳۹۴/۵/۴ | پذیرش: ۱۳۹۴/۵/۴ | انتشار: ۱۳۹۴/۵/۴
ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Barakchian S M, Bayat S, Karami H. Common Factors of CPI Sub-aggregates and Forecast of Inflation. J. Mon. Ec.. 2013; 8 (4) :1-17
URL: http://jme.mbri.ac.ir/article-1-142-fa.html

برکچیان سید مهدی، بیات سعید، کرمی هومن. عوامل مشترک زیر- اجزای شاخص قیمت مصرف‌کننده و پیش‌بینی تورم. پول و اقتصاد. 1392; 8 (4) :1-17

URL: http://jme.mbri.ac.ir/article-1-142-fa.html



دوره 8، شماره 4 - ( پاییز 1392 ) برگشت به فهرست نسخه ها
Journal of Money and Economy Journal of Money And Economy
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 31 queries by YEKTAWEB 3953