[صفحه اصلی ]   [Archive]  
:: دوره 9، شماره 1 - ( زمستان 1393 ) ::
جلد 9 شماره 1 صفحات 57-91 برگشت به فهرست نسخه ها
مدل مدیریت دارایی و بدهی و شوک پولی ( مدل DSGE)
اعظم احمدیان، مهشید شاهچرا
چکیده:   (1276 مشاهده)

عدم تطابق سررسید دارایی‌ها و بدهی‌ها در ترازنامه بانک‌ها، چالش‌های زیادی را برای بانک‌هایی که از روش سنتی برای ثبت ارزش دفتری داراییها استفاده می کنند، ایجاد می‌نماید. بانک مرکزی کشور بانکها را تشویق می‌کند که عدم تطابق وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌ها را به حداقل برسانند. این مقاله بر اساس پایه‌های خرد بنا شده و نقش مدیریت دارایی و بدهی را در شبکه بانکی و در مدل DSGE نشان می‌دهد. به همین منظور، از روش بیزین برای برآورد پارامترها و آمار حساب‌های ملی و ترازنامه بانکها در دوره 2013 -1981 استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد، سیاست پولی انقباضی، هزینه مدیریت دارایی و بدهی را کاهش می‌دهد. از طرف دیگر، افزایش در ذخیره قانونی باعث افزایش هزینه مدیریت دارایی و بدهیشده و شوک تکنولوژی منجر به کاهش هزینه مدیریت دارایی و بدهی می‌شود. هزینه مدیریت دارایی و بدهی بر نرخ بهره اثر دارد. به طوری‌که افزایش در هزینه مدیریت دارایی و بدهی باعث افزایش نرخ بهره می‌شود.

طبقهبندی JEL: E31, O42

واژه‌های کلیدی: بانک‌ها، مدیریت دارایی و بدهی، شوک‌های مالی، سیاست پولی
     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: اقتصاد
دریافت: ۱۳۹۵/۸/۱ | پذیرش: ۱۳۹۵/۸/۱ | انتشار: ۱۳۹۵/۸/۱
ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Ahmadian A, Shahchera M. A Model of Asset and Liability Management and Monetary Shocks (DSGE Model). J. Mon. Ec.. 2014; 9 (1) :57-91
URL: http://jme.mbri.ac.ir/article-1-182-fa.html

احمدیان اعظم، شاهچرا مهشید. مدل مدیریت دارایی و بدهی و شوک پولی ( مدل DSGE). پول و اقتصاد. 1393; 9 (1) :57-91

URL: http://jme.mbri.ac.ir/article-1-182-fa.html



دوره 9، شماره 1 - ( زمستان 1393 ) برگشت به فهرست نسخه ها
Journal of Money and Economy Journal of Money And Economy
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 31 queries by YEKTAWEB 3925