[صفحه اصلی ]   [Archive]  
:: دوره 10، شماره 2 - ( بهار 1393 ) ::
جلد 10 شماره 2 صفحات 1-24 برگشت به فهرست نسخه ها
مدل‌سازی ورشکستگی بانک‌ها در ایران (تحلیل آماری چند متغیره)
چکیده:   (2224 مشاهده)

در این مقاله ما مدلی را برای شناسایی بانک‌هایی که مسئله‌دار هستند، می‌سازیم. جامعه آماری و متغیرهای این مطالعه شامل 30 بانک ایرانی در دوره 2006-2014 و نسبت‌های مالی آنها است. از تکنیک آماری چند متغیره معروف (تجزیه و تحلیل عناصر اصلی) برای شناسایی ویژگی‌های مالی بانکها استفاده شده است. مدل‌های تحلیل تمایزی، لاجیت و پروبیت نیز بر اساس این ویژگی‌ها، برآورد می‌شوند. نتایج نشان می‌دهد که مدل‌ می‌تواند به عنوان یک ابزار حمایتی- تصمیمگیری در سیستم کنترل نظارت درونی و بیرونی برای شناسایی بانک‌هایی که در معرض خطر هستند، به‌کار رود.

طبقه‌بندی JEL: C49, G21, G33

واژه‌های کلیدی: ورشکستگی بانک‌ها، تجزیه و تحلیل عناصر اصلی، لاجیت و پروبیت
     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: اقتصاد کلان
دریافت: ۱۳۹۵/۸/۱ | پذیرش: ۱۳۹۵/۸/۱ | انتشار: ۱۳۹۵/۸/۱
ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Ahmadian A, Mahsa G. Modeling of Banks ‌Bankruptcy in Iran (Multivariate Statistical Analysis). J. Mon. Ec.. 2015; 10 (2) :1-24
URL: http://jme.mbri.ac.ir/article-1-192-fa.html

مدل‌سازی ورشکستگی بانک‌ها در ایران (تحلیل آماری چند متغیره). پول و اقتصاد. 1393; 10 (2) :1-24

URL: http://jme.mbri.ac.ir/article-1-192-fa.html



دوره 10، شماره 2 - ( بهار 1393 ) برگشت به فهرست نسخه ها
Journal of Money and Economy Journal of Money And Economy
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 31 queries by YEKTAWEB 3925