[صفحه اصلی ]   [Archive]  
:: دوره 12، شماره 1 - ( زمستان 1395 ) ::
جلد 12 شماره 1 صفحات 73-88 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی فرضیه همگرایی شاخص قیمت در بازارهای سهام منتخب آسیا
علی فقه مجیدی1، احمد محمدی1، بهناز نانوای سابق1
1- دانشگاه کردستان
چکیده:   (218 مشاهده)
تأثیر بازار اوراق بهادار در توسعه اقتصادی هر کشور امری بدیهی است. ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻫﻤﮕﺮاﻳﻲ بازارهای سهام ﻧﺸﺎن‌دﻫﻨﺪه‌ وابستگی متقابل اقتصاد کشورها به همدیگر و تحرک سرمایه بین کشورهاست. شاخص قیمت بازار سهام روند حرکت بازارهای سهام و واکنش به تغییرات اقتصاد را به‌خوبی نشان می‌دهد. ازاین‌رو هدف این پژوهش بررسی فرضیه همگرایی شاخص قیمت بازارهای سهام در گروه کشورهای منطقه آسیا طی دوره ژانویه ۲۰۰۷ تا فوریه ۲۰۱۷، با استفاده از روش تحلیل خوشه‌ای است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد که بازارهای سهام موردبررسی یک خوشه همگرا تشکیل نمی‌دهند. بااین‌حال بین بازارهای سهام، سه خوشه همگرا وجود داشته و بازار سهام کشور اردن در هیچ خوشه‌ای قرار نگرفته و یک گروه غیرهمگرا را تشکیل می‌دهد.
واژه‌های کلیدی: تحلیل خوشه‌ای، همگرایی، شاخص قیمت، بازارهای سهام
     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: اقتصاد کلان
دریافت: ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ | پذیرش: ۱۳۹۷/۶/۱۳ | انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۲۰
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Fegheh Majidi A, Mohammadi A, Nanvay Sabegh B. An Investigation of Convergence Hypothesis of Price Index in Asian Stock Markets. J. Mon. Ec.. 2017; 12 (1) :73-88
URL: http://jme.mbri.ac.ir/article-1-246-fa.html

فقه مجیدی علی، محمدی احمد، نانوای سابق بهناز. بررسی فرضیه همگرایی شاخص قیمت در بازارهای سهام منتخب آسیا. پول و اقتصاد. 1395; 12 (1) :73-88

URL: http://jme.mbri.ac.ir/article-1-246-fa.html



دوره 12، شماره 1 - ( زمستان 1395 ) برگشت به فهرست نسخه ها
Journal of Money and Economy Journal of Money And Economy
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 31 queries by YEKTAWEB 3925