[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: دوره 11، شماره 4 - ( پاییز 1395 ) ::
جلد 11 شماره 4 صفحات 375-400 برگشت به فهرست نسخه ها
بهینه سازی پورتفوی سرمایه گذاری بانک ها در راستای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی
رکسانا فکری1، مقصود امیری2، رسول سجاد3، رامین گلستانه1
1- دانشگاه پیام نور
2- دانشگاه علامه
3- دانشگاه علم و فرهنگ
چکیده:   (1114 مشاهده)

افزایش مقاومت اقتصادی در برابر تهدید تحریمها،  شوک‌ها و تکانه‌های اقتصادی، تهدیدات داخلی و خارجی یکی از اصلی‌ترین سیاستهای ملی است که می تواند از طریق سرمایهگذاری بانک‌ها محقق شود. انتخاب پروژه‌های سرمایهگذاری یک فرآیند تصمیمگیری پیچیده چندهدفه بوده که با اهداف متعدد و غالباً متضاد روبه‌روست . این مقاله بانک‌های ایران را جهت تصمیمات سرمایهگذاری خود مورد بررسی قرار می‌دهد. نوآوری اصلی این مقاله ایجاد یک مدل انتخاب پورتفوی سرمایهگذاری است، به‌نحوی‌که تصمیم‌گیری در مورد سرمایهگذاری در پروژه‌های پیشنهادی را برای تضمین حداکثر سود و حداقل ریسک برای بانک ها، ضمن تحقق سیاستهای کلی نظام از جمله سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، تسهیل می‌کند. مسأله در نظر گرفته شده در قالب یک مدل برنامه‌ریزی عدد صحیح چندهدفه فرموله می‌شود. بدین منظور در این تحقیق یک الگوریتم فرا ابتکاری تکاملی به نام الکترومغناطیس  چندهدفه جهت حل مساله پیشنهاد و توسعه داده می‌شود. به منظور بهبود هرچه بیشتر الگوریتم تکاملی چندهدفه پیشنهادی، یک جستجوی محلی مبتنی بر روش فراابتکاری شبیهسازی نیز در الگوریتم مذکور گنجانده شده است. جهت نشان دادن کارایی و قابلیت اطمینان مدل و روش حل پیشنهادی، تعدادی مساله به عنوان نمونه نیز با آن حل شده است. برای نمونه های بزرگ نتایج از حاصله از الگوریتم مغناطیس چندهدفه پیشنهادی با الگوریتم شناخته‌شده چندهدفه ژنتیک مقایسه شده است. برای نمونه‌های کوچک، الگوریتم پیشنهادی با جواب‌های روش برنامه‌ریزی خطی عدد صحیح مقایسه شده است. نتایج حاصل از آزمایشات محاسباتی برتری الگوریتم پیشنهادی را نشان  می‌دهد.

واژه‌های کلیدی: انتخاب پورتفوی سرمایه گذاری، سرمایه گذاری بانک، اقتصاد مقاومتی، بهینه سازی چند هدفه، الگوریتم الکترومغناطیس
     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: اقتصاد پولی
دریافت: ۱۳۹۷/۱/۱۵ | پذیرش: ۱۳۹۷/۶/۱۳ | انتشار: ۱۳۹۷/۹/۱۸
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Fekri R, Amiri M, Sajjad R, Golestaneh R. Optimization of Bank Portfolio Investment Decision Considering Resistive Economy . J. Mon. Ec.. 2016; 11 (4) :375-400
URL: http://jme.mbri.ac.ir/article-1-263-fa.html

فکری رکسانا، امیری مقصود، سجاد رسول، گلستانه رامین. بهینه سازی پورتفوی سرمایه گذاری بانک ها در راستای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی . پول و اقتصاد. 1395; 11 (4) :375-400

URL: http://jme.mbri.ac.ir/article-1-263-fa.html



دوره 11، شماره 4 - ( پاییز 1395 ) برگشت به فهرست نسخه ها
Journal of Money and Economy Journal of Money And Economy
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 31 queries by YEKTAWEB 3925