en تاثیر چارچوب سرمایه‌ای بال2 بر شرکت‌های متوسط و کوچک صادراتی: بررسی تجربی گروهی از شرکت‌های متوسط و کوچک صادراتی اقتصاد پولی Monetary Economics پژوهشی اصیل - كاربردی Original Research - Empirical <p dir="RTL">هدف از این مطالعه بررسی رابطه بین وام&shy;دهی به شرکت&shy;های متوسط و کوچک صادراتی و به کار بردن چارچوب قوانین سرمایه&shy;ای بال 2 برای اولین بار در سیستم بانکداری ایران می&shy;باشد. نتایج نشان داد که شرکت&shy;های کوچک صادراتی به میزان 69/96 درصد، در دسته خیلی کم ریسک پرتفوی اعتباری بانک مذکور قرار می<span dir="LTR">‌</span>گیرند. این اثبات یک رابطه متوازن و سازگار را بین سیستم توزیع ریسک وزن دارایی&shy;ها (<span dir="LTR">RWA</span>) در چارچوب سرمایه&shy;ای بال2 و اندازه شرکت&shy;ها توضیح می&shy;دهد. به بیان دیگر، شرکت&shy;هایی با سایز کوچکتر متعاقباً از سهم ریسکی کمتری در پرتفوی اعتباری برخوردار خواهند بود. علاوه بر این، مطابق با نتایج به‌دست آمده از رگرسیون پروبیت با عامل برون&shy;زا، هر چه رتبه شرکتی در پرتفوی بانک بهبود یابد، شرکت از سهم ریسک کمتری در توزیع ریسک پرتفوی اعتباری بانک برخوردار می&shy;شود. بدینسان، بانک&shy;ها به ویژه بانک&shy;های تجاری (تخصصی) ناگزیرند نسبت به تخصیص بخشی از پورتفوی اعتباری خود به تأمین مالی شرکت&shy;های متوسط و کوچک صادراتی اقدام نمایند. از این رو، ضروری است برای این‌گونه شرکت&shy;ها، مدل&shy;های تخصصی رتبه&shy;سنجی اعتباری طراحی گردد.</p> <p><span dir="RTL">&nbsp;<strong>طبقه‌بندی </strong></span><strong>JEL</strong>: G28, G21</p> <p><em>The purpose of this study is to find the relationship between lending to Small and Medium-size Exporter Enterprises (E-SMEs) and the use of Basel II Capital Accord for the first time in the banking system of Iran. Results showed that 96.69 percent of small firms were in the very low risk category of credit portfolio. This proof explains a consistent and balanced relationship between risk- weighted assets distribution system (RWA) in Basel II Capital Accord and firms&rsquo; size. In other words, the smaller the size of the firm, the smaller their risk-share in the credit portfolio would be. </em><em>Furthermore, according to the results found by Probit regression with an endogenous covariate, the higher ratings the firm recovers, the less risk-share in bank&rsquo;s portfolio the firm will enjoy. </em><em>Thus,</em> <em>it is indispensable that banks, chiefly specialized banks, should take action towards the allocation of parts of the credit portfolio to SME exporter financing. Accordingly, </em><em>it is essential to design particular credit scoring models for these firms.</em></p> <p><strong><em>JEL Classification:</em></strong><em> G28, G21</em></p> شرکت­های­ (بنگاه) متوسط و کوچک صادراتی, بال2, کفایت سرمایه, مدل پروبیت, ریسک اعتباری Exporter SMEs, Basel II, Capital Requirements, Probit Model, Credit Risk 117 146 http://jme.mbri.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-66-1&slc_lang=en&sid=1 Pouya Baghdadi پویا بغدادی baghdadi.pouya@pgs.usb.ac.ir 10031947532846003443 10031947532846003443 Yes University of Sistan and Baluchestan Ahmad Akbari احمد اکبری akbari_usb@yahoo.com 10031947532846003444 10031947532846003444 No University of Sistan and Baluchestan; Iranian Research Organization for Science and Technology Ali Hassanzadeh علی حسن زاده ali_hassanzadeh1968@yahoo.com 10031947532846003445 10031947532846003445 No Islamic Azad University, South Tehran Branch Seyed-Morteza Zekavat سید مرتضی ذکاوت szekavat@yahoo.com 10031947532846003446 10031947532846003446 No Export Development Bank of Iran Farhad Taghizadeh-Hesary فرهاد تقی زاده حصاری farhadth@gmail.com 10031947532846003447 10031947532846003447 No Keio University, Japan; Asian Development Bank Institute