en تجزیه و تحلیل رابطه میان نسبت کفایت سرمایه و مطالبات غیرجاری در شبکه بانکی ایران اقتصاد خرد Microeconomics پژوهشی اصیل - نظری Original Research - Theoric <p dir="RTL">شواهد شبکه‌ بانکی ایران در سال‌های اخیر نشان‌دهنده روند رشد فزاینده مطالبات غیرجاری است و هدف اصلی از پژوهش حاضر بررسی تأثیر عوامل مشخصه بانکی ، به ویژه نسبت کفایت سرمایه بر مطالبات غیرجاری بانک‌ها بوده است. دوره مورد مطالعه برای ۱۹ بانک طی سال‌های ۱۳۹۱-۱۳۸۶ بوده است و از مدل داده های تابلویی پویا به منظور&nbsp; تجزیه و تحلیل تأثیر عوامل تعیین کننده بر مطالبات غیرجاری بانک‌ها استفاده شده است. نتایج تحلیل‌های رگرسیون و همبستگی به منظور تبیین کیفیت ارتباط میان متغیرهای مدل&nbsp; نشان می دهند که بانک‌ها باید همواره در پی کنترل و اصلاح سیاست ارائه تسهیلات و اعتبارت باشند و در این فرایند باید شناسایی عوامل مؤثر بر مطالبات غیرجاری بانک‌ها را در جهت کاهش آن بکار گیرند و باید دارایی‌های موزون‌شده به ریسک و درجه ریسکی‌بودن سبد تسهیلات را پیش از اعطای تسهیلات مورد توجه قرار دهند. به علاوه، با تعیین یک نسبت استاندارد برای کفایت سرمایه،‌ احتمال وقوع معضلات ناشی از مطالبات غیرجاری بالا را تا حد زیادی خنثی می‌کند. بنابراین بانک‌ها پیش از اعطای تسهیلات و در جهت تقلیل نرخ رشد مطالبات غیرجاری بویژه به پروژه‌های مخاطره‌آمیز و نیز قرض‌گیرندگان نکول‌کننده باید به منافع بانک و ذینفعان آن اهمیت کافی داده باشد تا اینکه گزارش‌های مبتنی بر اطلاعات صحیح منتشر نموده و در اختیار سهامداران&nbsp; قرار دهد.</p> <p dir="RTL"><strong>طبقه‌بندی</strong><strong><span dir="LTR"> JEL</span></strong>: <span dir="LTR">C21</span>، <span dir="LTR">G23</span>، <span dir="LTR">G32</span></p> <p><em>The evidence of the recent years in the banking network</em> of <em>Iran indicates the increasing trend of nonperforming loans each year; thus, the main objective of the current study is to examine the impact of bank specific factors, esp. capital adequacy ratio on the NPLs. Six years dynamic panel data (2007-2012) of 19 banks are applied to scrutinize the relationship between capital adequacy ratio as well as other determinants and the NPLs. Applying correlation and regression analysis shows that the research model which has been utilized is of decent statistical qualification. Results emphasize that banks should control and amend their credit advancement policy with respect to factors influencing the NPLs to have lower non-performing loan ratio and should take into account their risk weighted assets and riskiness of their loan portfolio before they commence lending. In advance of lending to high risky projects and to low quality borrowers, banks should pay attention to the interests of both stakeholders and banks as well as they should consider the riskiness level of their loan portfolio to provide the accurate information relating to their performance because of the probability of high risk project failure which might evidently lead to the growth in NPLs.&nbsp;</em><em> </em></p> <p><strong><em>JEL Classification:</em></strong><em>&nbsp; C21, G23, G32</em></p> مطالبات غیرجاری, نسبت کفایت سرمایه, شبکه بانکی, عوامل مشخصه بانکی Nonperforming loans, Capital adequacy ratio, Banking network, Bank-specific determinants 59 83 http://jme.mbri.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-61-4&slc_lang=en&sid=1 Mohammad Valipour Pasha محمد ولی‌پور پاشاه pashaptl@gmail.com 10031947532846001940 10031947532846001940 Yes Monetary and Banking Research Institute, Central Bank of the Islamic Republic of Iran پژوهشکده پولی و بانکی