en عوامل موثر بر تورم در مجموعه ای از کشورها با استفاده از مدل‌های اثرات آمیخته لگ - خطی و لوژستیک ترتیبی اقتصاد کلان Macroeconomics پژوهشی اصیل - نظری Original Research - Theoric <p dir="RTL">این مقاله در مورد مدل‌هایی برای مطالعه ی عوامل تأثیرگذار بر نرخ تورم در مجموعه‌ای از کشورهای حاضر در پایگاه داده بانک جهانی از 2008 تا 2012، متمرکز شده است. به این منظور، مدل‌های لگ-خطی و لوژستیک ترتیبی برای تحلیل متغیرهای نرخ تورم پیوسته و رده‌بندی شده، استفاده شده‌اند. از آنجا که متغیر پاسخ نرخ تورم اصلی به وضوح چولگی به راست دارد، تبدیل لگاریتمی در مدل اثرات آمیخته خطی ضروری به نظر می‌رسد. در مدل اثرات آمیخته لوژستیک ترتیبی، به عنوان رویکردی جدید، متغیر تورم بر اساس دو آستانه رده‌بندی شده تا قابلیت پیشگویی و دقت مدل افزایش یابند. این دو مدل همبستگی بالقوه سریالی میان رده‌ها و نرخ‌های تورم سالیانه را با معرفی برخی پارامترهای اثرات تصادفی پنهان ملاحظه می نماید. نتایج هر دو مدل نشان می‌دهد که رشد پول، <span dir="LTR">GDP</span>، قیمت نفت و سطح درآمد کشورهای حاضر، پیشگوهای معنادار با اثر افزایشی بر روی نرخ و رده‌های تورم سال آتی هستند. بکارگیری متغیر پاسخ تورم رده‌بندی شده، نتایج برتری به دست می‌دهد که در آن هزینه دولت، نرخ ارز و تشکیل سرمایه نیز به عنوان عوامل معنادار برای متغیر تورم رده‌بندی‌شده شناسایی می‌شوند. همچنین واریانس اثر تصادفی در هر دو مدل بسیار معنادار است که لزوم در نظر گرفتن پیوند بالقوه میان متغیرهای تورم در طول زمان را نشان می‌دهد.</p> <p dir="RTL"><strong>طبقه‌بندی </strong><strong><span dir="LTR">JEL</span></strong><strong> :</strong> <span dir="LTR">E17, E27, E31, E37, E47</span> &nbsp;<span dir="LTR">&lrm;</span></p> <p><em>This paper focuses on developing models to study influential factors on the inflation rate for a panel of available countries in the World Bank data base during 2008-2012&lrm;. &lrm;For this purpose&lrm;, <span dir="RTL">R</span>andom effect log-linear and Ordinal logistic models are used for the analysis of continuous and categorical inflation rate variables&lrm;. &lrm;As the original inflation rate response to variables shows an apparent right skewness&lrm;, &lrm;the log transformation in the linear mixed effect model seems necessery&lrm;. &lrm;In the ordinal logistic mixed effect model&lrm;, &lrm;as a new approach&lrm;, &lrm;the inflation rate variable is categorized based on two threshols to increase model predictibality and precision&lrm;. &lrm;These two models consider the potential serial correlation between annual infltion rates and categories through introducing some latent random effect parameters&lrm;. &lrm;The results of both models show that money growth&lrm;, &lrm;GDP&lrm;, &lrm;oil price and income levels of the available countries are significant predictors with increasing effect on the next year inflation rate category&lrm;. &lrm;Using the categorical inflation response variable yields some superior results where government expenditure&lrm;, exchange rate and capital formation are also detected as significant determinants of ordinal inflation variable&lrm;. &lrm;Also&lrm;, &lrm;the random effect variance is highly significant in both models which shows the necessery need for consideration of the potential association of inflation variables across time&lrm;. &lrm;</em></p> <p><strong><em>JEL Classifications</em></strong><em>: E17, E27, E31, E37, E47 &lrm;</em></p> تورم, مطالعات پانلی, مدل اثرات آمیخته, پاسخ ترتیبی ‎Inflation, Panel studies, Mixed effect Model, Ordinal response 113 148 http://jme.mbri.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-97-1&slc_lang=en&sid=1 Samaneh ‎Eftekhari Mahabadi سمانه افتخاری مهابادی seftekhari@ut.ac.ir 10031947532846001970 10031947532846001970 No Department of Statistics‎, ‎Faculty of‎ ‎Mathematical Sciences‎, ‎University of Tehran گروه آمار، دانشکده ریاضی، دانشگاه تهران Hasan Kiaee حسن کیائی Kiaee@isu.ac.ir 10031947532846001971 10031947532846001971 Yes Department of Economics, Imam Sadiq University دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)