en مدل مدیریت دارایی و بدهی و شوک پولی ( مدل DSGE) اقتصاد Economics پژوهشی اصیل - نظری Original Research - Theoric <p dir="RTL">عدم تطابق سررسید دارایی‌ها و بدهی‌ها در ترازنامه بانک‌ها، چالش‌های زیادی را برای بانک‌هایی که از روش سنتی برای ثبت ارزش دفتری دارایی<span dir="LTR">‌</span>ها استفاده می کنند، ایجاد می‌نماید. بانک مرکزی کشور بانک<span dir="LTR">‌</span>ها را تشویق می‌کند که عدم تطابق وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌ها را به حداقل برسانند. این مقاله بر اساس پایه‌های خرد بنا شده و نقش مدیریت دارایی و بدهی را در شبکه بانکی و در مدل <span dir="LTR">DSGE</span> نشان می‌دهد. به همین منظور، از روش <em>بیزین</em> برای برآورد پارامترها و آمار حساب‌های ملی و ترازنامه بانک<span dir="LTR">‌</span>ها در دوره 2013 -1981 استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد، سیاست پولی انقباضی، هزینه مدیریت دارایی و بدهی را کاهش می‌دهد. از طرف دیگر، افزایش در ذخیره قانونی باعث افزایش هزینه مدیریت دارایی و بدهی<span dir="LTR">‌</span>شده و شوک تکنولوژی منجر به کاهش هزینه مدیریت دارایی و بدهی می‌شود. هزینه مدیریت دارایی و بدهی بر نرخ بهره اثر دارد. به طوری‌که افزایش در هزینه مدیریت دارایی و بدهی باعث افزایش نرخ بهره می‌شود.</p> <p dir="RTL"><strong>طبقه</strong><strong><span dir="LTR">‌</span></strong><strong>بندی </strong><strong><span dir="LTR">JEL</span></strong>: <span dir="LTR">E31, O42</span></p> <p><em>Asset-liability mismatch in balance sheet of banks shows serious challenges in banks because of the traditional methods of recording assets and liabilities at book value in Iran. The Central Bank of the country motivated and advised banks to take concrete steps in minimizing the mismatch in the asset-liability composition. This paper attempts to suggest a micro funded framework that can evaluate the role of asset and liability management in banking sector in business cycles through a DSGE model. In this paper, we use Bayesian method to estimate parameters and use national account and balance sheet data from 1981 to 2013. Results show that tightening monetary policy decreases the cost of ALM .On the other hand, raising required reserve requirement increases the cost of asset and liability management; technology shock leads to decrease of asset and liability </em><em>management cost, and the costs of ALM affects interest rate. Then, the increase of the cost of ALM leads to increase of interest rate.</em></p> <p><strong><em>JEL Classification: </em></strong><em>E31</em><em>, O42</em></p> بانک‌ها, مدیریت دارایی و بدهی, شوک‌های مالی, سیاست پولی Banks, Asset and liability management, Financial shocks, Monetary policy 57 91 http://jme.mbri.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-39-2&slc_lang=en&sid=1 Azam Ahmadian اعظم احمدیان 1003194753284600415 1003194753284600415 Yes Mahshid Shahchera مهشید شاهچرا 1003194753284600416 1003194753284600416 No