en تکانه‌های قیمت نفت و نوسانات اقتصادی در ایران به عنوان یک اقتصاد باز کوچک صادرکننده نفت اقتصاد Economics پژوهشی اصیل - نظری Original Research - Theoric <p dir="RTL">تکانه‌های قیمت نفت، عمده‌ترین منبع نوسانات اقتصادی در کشورهای در حال توسعه‌ صادرکننده نفت همچون ایران می‌باشد. در این مقاله، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی چندبخشی با تأکید بر بهینه‌سازی بخش نفت به عنوان یک بخش تولیدی طراحی شده است. علاوه بر این، بخش واردات به بهینه‌سازی می‌پردازد و چسبندگی قیمت کالاهای وارداتی به تبعیت از مدل های باز نیوکینزی به عنوان یک منشا مهم عدم‌کارایی لحاظ می‌شود. در این مقاله با بکارگیری رویکرد بیزی، به بررسی اثرات تکانه‌‌های قیمت نفت بر پویایی‌های متغیرهای اقتصادی در دوره زمانی 1367:1 تا 1390:1 پرداخته شده است. نتایج حاصل از توابع واکنش آنی مدل نشان می‌دهد که&nbsp; اثر آنی شوک قیمتی مثبت نفت، افزایش تولید در بخش نفت و کاهش تولید در بخش غیرنفتی است. همچنین این تکانه، افزایش تولید ناخالص داخلی، مصرف، تورم و کاهش در اشتغال و نرخ ارز حقیقی را به دنبال داشته است.در نهایت، تمامی متغیرها به سمت مقدار با ثبات خود همگرا شده‌اند.</p> <p><strong><span dir="RTL">طبقه بندی </span>JEL<span dir="RTL">:</span></strong> C61, D50, E12, Q43</p> <p><em>Oil price shocks are the major source of economic instability in oil exporting developing countries, including Iran. In this paper a Multi Sector Dynamic Stochastic General Equilibrium model, with emphasis on optimization of oil sector as a producing sector is designed. Furthermore, an optimizing import sector is introduced into the model by considering the price rigidity in imported goods as a source of inefficiency in a New Keynesian open economy. The impact of oil price shocks on the dynamics of the economic variables is considered during 1988:1-2011:1. For this purpose, the Bayesian approach is used to estimate the model. The impulse response functions show that immediately after an oil price shock, output increases in the oil sector, while in the non-oil sector the result is reverse. Furthermore, GDP, consumption and inflation increase, while the employment and real exchange rate decreases immediately</em> <em>and finally, all the variables converge to their steady state values.</em></p> <p><strong><em>JEL Classification: </em></strong><em>C61, D50, E12, Q43</em></p> توابع واکنش آنی, مکتب نیوکینزی, مدل تعادل عمومی پویای تصادفی چندبخشی, رویکرد بیزی Impulse Response Functions, New Keynesian, MDSGE, Bayesian approach 87 117 http://jme.mbri.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-88-1&slc_lang=en&sid=1 Maryam Faraji مریم فرجی 10031947532846001933 10031947532846001933 Yes Alzahra University Afshari Zahra زهرا افشاری 10031947532846001934 10031947532846001934 No Alzahra University