en مدل‌سازی ورشکستگی بانک‌ها در ایران (تحلیل آماری چند متغیره) اقتصاد کلان Macroeconomics پژوهشی اصیل - نظری Original Research - Theoric <p dir="RTL">در این مقاله ما مدلی را برای شناسایی بانک‌هایی که مسئله‌دار هستند، می‌سازیم. جامعه آماری و متغیرهای این مطالعه شامل 30 بانک ایرانی در دوره 2006-2014 و نسبت‌های مالی آنها است. از تکنیک آماری چند متغیره معروف (تجزیه و تحلیل عناصر اصلی) برای شناسایی ویژگی‌های مالی بانکها استفاده شده است. مدل‌های تحلیل تمایزی، لاجیت و پروبیت نیز بر اساس این ویژگی‌ها، برآورد می‌شوند. نتایج نشان می‌دهد که مدل‌ می‌تواند به عنوان یک ابزار حمایتی- تصمیم<span dir="LTR">‌</span>گیری در سیستم کنترل نظارت درونی و بیرونی برای شناسایی بانک‌هایی که در معرض خطر هستند، به‌کار رود.</p> <p dir="RTL"></p> <p dir="RTL"><strong>طبقه‌بندی </strong><strong><span dir="LTR">JEL</span></strong>: <span dir="LTR">C49, G21, G33</span></p> <p><em>In this paper we construct a modeling for detection of banks which are experiencing serious problems. Sample and variable set of the study contains 30 banks of Iran during 2006-2014 and their financial ratios. Well known multivariate statistical technique (principal component analysis) was used to explore the basic financial characteristics of the banks, and discriminant Logit and Probit models were estimated based on these characteristics. Results suggest that the model can be used as an analytical decision support tool in both on-site and off-site bank monitoring system to detect the banks which are experiencing serious problems.</em><em> </em></p> <p><strong><em>JEL Classifications:</em></strong><em> C49, G21, G33&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </em></p> ورشکستگی بانک‌ها, تجزیه و تحلیل عناصر اصلی, لاجیت و پروبیت Bank failure, Principal component analysis, Logit, Probit 1 24 http://jme.mbri.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-39-9&slc_lang=en&sid=1 Azam Ahmadian 10031947532846001961 10031947532846001961 Yes Monetary and Banking Research Institute, Central Bank of the Islamic Republic of Iran Gorji Mahsa 10031947532846001962 10031947532846001962 No