en مدل‌سازی شکاف نقدینگی یک بانک خصوصی اقتصاد Economics پژوهشی اصیل - نظری Original Research - Theoric در مطالعه حاضر تلاش گردید در راستای کنترل و مدیریت ریسک نقدینگی، مـدلی مناسب جهـت پیش‌بینی شکاف نقدینگی، بـر اساس رویکرد منابع و مصارف وجوه، طراحی گـردد. بر این اساس، پرتفوی منابع به عنوان مهمترین جریان ورودی نقدینگی و پرتفوی مصارف بانک نیز به عنوان مؤثرترین جریان خروجی نقدینگی لحاظ ‌گردید. در این مسیر، با استفاده از خانواده مدل‌های ناهمسانی واریانـس شـرطی خـودرگرسیـون، رفتار شکاف نقدینگی بانک مدل‌سازی ‌گردید. همچنین به منظور پیش‌بینی سری شکاف نقدینگی، از روش پنجره غلتان استفاده شد. نتایج به دست آمده حاکی از آن اسـت که مدل APGARCH بـا توزیع جانسون- اس یو، مناسب‌ترین مدل در توضیح رفتار شکاف نقدینگی است. همچنین در راستای انتخاب مناسب‌ترین مدل در پیش‌بینی سری شکاف نقدینگی بر اساس روش پنجره غلتان برای دوره های ۱۰، ۲۰ و ۳۰ روزه، مدل APGARCH با توزیع تی-استیودنت، کمترین خطا را در پیش‌بینی شکاف نقدینگی در بازه های زمانی مورد‌نظر ارائه می‌دهد. The present study suggests a model for predicting liquidity gap, based on source and cost of funds approach concerning the daily time series data (25 March 2009 to 19 March 2018), in order to control and manage the liquidity risk. Using the family of autoregressive conditional heteroscedasticity models, the behavior of bank liquidity gap is modeled and predicted. The results show that the APGARCH with the Johnson-SU distribution is the most suitable model for explaining the liquidity gap behavior. Based on the rolling window method the more accurate model has been selected to be the APGARCH model with T-Student distribution which provides the least error in forecasting liquidity gap. پیش‌بینی نقدینگی, ریسک نقدینگی, خانواده گارچ, پنجره غلتان. Liquidity Forecast, Liquidity Risk, GARCH Family, Rolling Window 153 176 http://jme.mbri.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-250-1&slc_lang=en&sid=1 Ali Sadeghzadeh Yazdi علی صادق زاده یزدی sadeghzadeh.a@semnan.ac.ir 10031947532846002706 10031947532846002706 No Semnan University بخش اقتصاد، دانشگاه سمنان Esmaiel Abounoori اسمعیل ابونوری esmaiel.abounoori@semnan.ac.ir 10031947532846002707 10031947532846002707 No Semnan University بخش اقتصاد، دانشگاه سمنان Alireza Erfani علیرضا عرفانی aerfani@semnan.ac.ir 10031947532846002708 10031947532846002708 Yes Semnan University بخش اقتصاد، دانشگاه سمنان