fa تاثیر سیاست‌های ذخیره‌گیری بر تغییرات مطالبات غیرجاری: رویکرد پویایی‌های سیستم اقتصاد پولی Monetary Economics پژوهشی اصیل - نظری Original Research - Theoric بانک مرکزی با هدف نظارت بر بانک‏ها و مؤسسات اعتباری، مقرراتی را وضع نموده است که از جمله آن‏ها دستورالعمل‏های طبقه بندی دارایی‏ها و نحوه ذخیره‏گیری مطالبات اختصاصی است. در فرآیند ذخیره‏گیری، بانک مرکزی با اعمال جرائمی به مانده هر یک از سرفصل‏های مطالبات غیرجاری، می‏کوشد تا از طریق کاهش درآمد بانک یا موسسه اعتباری، زمینه افزایش کیفیت اعطای تسهیلات و در نتیجه کاهش میزان انباشت مطالبات غیرجاری را فراهم نماید. در پژوهش حاضر به بررسی میزان اثر بخشی سیاست مذکور با استفاده از روش پویایی‏های سیستم پرداخته شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که اعمال سیاست مذکور، حداقل منجر به کاهش ۱۷ درصدی در میزان انباشت مطالبات غیرجاری خواهد شد. بررسی‏ها در تحقیق حاکی از آن است که در صورت افزایش ضریب پوشش وثایق در فرآیند اعطای تسهیلات توسط بانک، اثربخشی سیاست مذکور در مبارزه با انباشت مطالبات غیرجاری از بین خواهد رفت. این پدیده نشان از آن دارد که بانک مرکزی در نظارت بر عملکرد موسسات اعتباری در اعطای تسهیلات لازم است بیشتر به روش های نظارتی پیشگیرانه تمرکز کند تا روش های پسینی. The Central Bank has specific regulations, including asset classification guidelines and how to perform loan’s loss provisioning to oversee banks and credit institutions. The Central Bank seeks to improve the quality of the loan and reduce the amount of nonperforming loans by reducing the revenues of the bank or credit institution through imposing fine on balance of each of the categories of non-performing loans. In this study, the effectiveness of this policy has been investigated using the system dynamics method. The results of the research indicate that the application of the above policy would at least lead to a 17% reduction in the amount of non-performing loans’ accumulation. Research suggests that, if the coverage factor of a pledge during the provision of loan, increases the effectiveness of the policy in the fight against the accumulation of non-performing loans will be eliminated. This phenomenon suggests that the Central Bank needs to focus more on preventive regulatory approaches than on a priori methods in monitoring the credit institutions in providing a loan. سیاست‌های پولی, پویایی‌های سیستم, مطالبات غیرجاری Monetary Policy, System Dynamics, Non-Performing Loans 343 374 http://jme.mbri.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-343-1&slc_lang=fa&sid=1 Ali Hosseinpour علی حسین‌پور a.h.creditplus@gmail.com 10031947532846003547 10031947532846003547 No Kharazmi University دانشگاه خوارزمی Mohammad Ebrahim Aghababaei محمد ابراهیم آقابابائی m.aghababaei@khu.ac.ir 10031947532846003548 10031947532846003548 Yes Kharazmi University دانشگاه خوارزمی