en آیا یک اندازه برای همه مناسب است؟ اثر الزامات نقدینگی بر ناتوانی مالی بانک‌ها، شواهدی از بانک‌های عضو بورس ایران اقتصاد پولی Monetary Economics پژوهشی اصیل - كاربردی Original Research - Empirical بر مبنای مقررات کلان احتیاطی بازل ۳، الزامات نقدینگی یکسانی برای همه بانک‌ها وضع شده است. در این مقاله با استفاده از مدلسازی عامل محور سیستم بانکی اثر الزامات نقدینگی بر ناتوانی مالی بانک‌ها را تحت دو سناریو مورد بررسی قرار داده ایم که در یکی حداقل الزامات نقدینگی به صورت یکسان و در دیگری به صورت متفاوت برای بانک‌ها وضع شده است. مدل شامل یک سیستم بانکی با ۱۲ بانک ناهمگن است. بانکها همزمان با انجام فعالیت روزمره خود در قالب دریافت سپرده و پرداخت وام باید الزامات نقدینگی را نیز رعایت کنند. مدل با استفاده از داده‌های سیستم بانکی ایران اجرا شده است و نتایج حاکی از آن است که از آنجایی که بانک‌ها واکنش متفاوتی به الزامات نقدینگی نشان می‌دهند بکاربردن الزامات نقدینگی یکسان برای تمام بانک‌ها احتمال اینکه ریسک نقدینگی به ناتوانی مالی بانک‌ها تبدیل شود را افزایش می‌دهد و می‌توانی باعث بی‌ثباتی سیستم بانکی شود. بنابراین یافته‌های ما تأکید دارد که برای دستیابی به ثبات مالی در سطح ملی سیاستگذاران باید هنگام طراحی الزامات نقدینگی باید دیدگاه خود را در خصوص اعمال سیاست یک اندازه برای تمام بانک‌ها تغییر دهند According to the Basel III regulatory framework, uniform minimum liquidity requirements have been imposed on all types of banks. Using an agent-based model of a banking system, we investigate the effects of liquidity requirements on banks' insolvency under two policy experiments in one of which the minimum liquidity requirements are applied uniformly and in the other differentially across banks. The model introduces a banking system with 12 heterogeneous banks that must also comply with two liquidity requirements while performing their daily activities of taking deposits and making loans. The model is applied to the Iranian banking system. Results illustrate that because banks respond differently to liquidity requirements, applying one size minimum liquidity requirements to all kinds of banks, strengthens the likelihood of a liquidity shock turns into banks' insolvency and could increase banking system instability. Thus our findings highlight that to achieve financial stability at the national level, policymakers should revise the current one size fits all approach when designing liquidity requirements. الزامات نقدینگی, الزامات ناتوانی مالی, مدلسازی عامل محور Liquidity Requirement, Solvency Requirement, Agent-Based Models 181 197 http://jme.mbri.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-451-1&slc_lang=en&sid=1 Vahideh Sotoudeh Mollashahi وحیده ستوده vahidesotoudeh@gmail.com 10031947532846004276 10031947532846004276 Yes Monetary and Banking Research Institute, Central Bank of the Islamic Republic of Iran Mohammad Talebi محمد طالبی mohammad63.mt@gmail.com 10031947532846004277 10031947532846004277 No Department of Financial Management, Imam Sadegh University Mohammad Ali Rastegar محمد علی رستگار ma_rastegar@yahoo.com 10031947532846004278 10031947532846004278 No School of Industrial and Systems Engineering, Tarbiat Modares University Ramin Mojab رامین مجاب raminmojab@yahoo.com 10031947532846004279 10031947532846004279 No Monetary and Banking Research Institute, Central Bank of the Islamic Republic of Iran