en طراحی مدلی دو مرحله ای جهت ارزیابی کارایی و رتبه بندی بانکها و تببین نقش ریسک اعتباری (مطالعه موردی بانک های تجاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) اقتصاد پولی Monetary Economics پژوهشی اصیل - گزارش موردی Original Research - Case Study <div style="text-align: justify;">در اقتصادهای بانک محور، نظام بانکی مسؤولیت بسیار سنگینی بر عهده دارد. به دلیل اهمیت سیستم بانکی در تجمیع پس انداز و نهایتا تخصیص اعتبارات در بخش های مورد نیاز اقتصادی، لازم است که با روش های مناسب، عملکردشان مورد ارزیابی قرارگیرد. از این رو در این پژوهش، با طراحی مدلی جهت ارزیابی کارایی و رتبه بندی بانکها و تببین نقش ریسک اعتباری در بانک های تجاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های(1399-1394)، با استفاده از یک روش دومرحله ای توصیفی- همبستگی از نوع پس رویدادی که از لحاظ هدف نیز، بصورت کاربردی است، اقدام گردید. لذا در ابتدا با توجه به نهاده ها و ستانده های مورد استفاده در مدل های تحلیل پوششی داده ها، کارایی واحدها مشخص گردید. نتایج حاصل از محاسبه کارایی با دو روش SBM و DEA&nbsp; آرمانی در این مرحله نشان داد که در طی این دوره، بانک های ملت، تجارت و پارسیان با بالاترین کارایی فعالیت داشته اند. در مرحله دوم نیز با برازش دو مدل رگرسیونی توبیت و لجستیک ، نتایج&nbsp; حاصله نشان داد که بین شاخصهای اصلی تعیین کننده ریسک اعتباری با مقدار کارایی بانکها تجاری، رابطه آماری معنادار و مهمی وجود دارد. نتایج نشان می‌دهند که رابطه‌ معنادارآماری بین دو شاخص وجود دارد. به طور کلی، این مقاله اهمیت ارزیابی کارآیی سیستم بانکی در اقتصادهای بانک محور را به نمایش می‌گذارد و یک مدل مفید برای این کار ارائه می‌دهد. این مقاله همچنین نقش حیاتی ریسک اعتباری به عنوان یک شاخص کلیدی در کارآیی بانک‌ها را نشان می‌دهد که می‌تواند به توسعه استراتژی‌های موثر مدیریت ریسک در بخش بانکداری کمک کند و بانک‌ها باید به آن توجه کنند تا کارآیی خود را افزایش دهند.</div> <div dir="ltr" style="text-align: right;"></div> <div dir="ltr" style="text-align: justify;">In economies where banks play a key role in aggregating savings and allocating credit to various sectors, it is crucial to evaluate the performance of the banking system using appropriate methods. This research paper presents a model for evaluating the efficiency of commercial banks listed in the Tehran Stock Exchange during the period from 2015 to 2020, with a focus on the impact of credit risk. The study employs a two-step descriptive-correlation retrospective method to rank the banks and explain the role of credit risk in their efficiency. Specifically, the efficiency of the banks is determined using inputs and outputs based on DEA (Data Envelopment Analysis) models. The calculation of efficiency using ideal SBM (Slacks-Based Measure) and DEA methods reveals that Mellat, Saderat, and Tejaret banks were the most efficient during the study period. Furthermore, Tobit and logistic regression models are used to investigate the relationship between the main determinants of credit risk and the efficiency of commercial banks. The findings indicate a statistically significant relationship between the two factors. Overall, this paper highlights the importance of evaluating the efficiency of the banking system in bank-oriented economies and provides a useful model for doing so. The research paper highlights the significant impact of credit risk on bank efficiency, emphasizing its role in shaping effective risk management strategies within the banking sector. It suggests that banks should prioritize these factors to enhance their operational efficiency.</div> <div dir="ltr" style="text-align: justify;"><br> &nbsp;</div> کارایی بانکی, ریسک اعتباری, ارزیابی عملکرد, تحلیل پوششی داده ها, رگرسیون توبیت, رگرسیون لجستیک Banking Efficiency, Credit Risk, Performance Evaluation, Data Envelopment Analysis, Tobit Regression, Logistic Regression 1 32 http://jme.mbri.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-364-3&slc_lang=en&sid=1 Sjjad Jalali سجاد جلالی sajjad.finance90@gmail.com 10031947532846005969 10031947532846005969 No , Science and Research Branch, Islamic Azad University دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران Ali Asghar Anvary Rostamy علی اصغر انواری رستمی anvary@modares.ac.ir 10031947532846005970 10031947532846005970 Yes Tarbiat Modares University دانشگاه تربیت مدرس Jalal Seifoddini جلال سیف الدینی jalal.seifoddini@iiau.ac.ir 10031947532846005971 10031947532846005971 No Islamic Azad University, Eslamshar Branch دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اسلامشهر