[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: دوره 10، شماره 1 - ( زمستان 1393 ) ::
جلد 10 شماره 1 صفحات 63-82 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی تأثیر متغیرهای اقتصاد کلان بر مطالبات غیرجاری بانکها (مطالعه موردی ایران)
محمد ولی‌پور پاشا1، حسین باستانزاد
1- پژوهشکده پولی و بانکی
چکیده:   (1432 مشاهده)

این مقاله به بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر مطالبات غیرجاری شبکه بانکی کشور با استفاده از رگرسیونهای کوانتایل و داده‌های تابلویی و با استفاده از ترازنامه ۱۹ بانک کشور میپردازد. در این مقاله آثار متغیرهای کلان به همراه عوامل مشخصه بانکی  بر ریسک اعتباری شبکه بانکی با دو رویکرد متفاوت برآورد میشوند: رویکرد اول، شامل کوانتایل‌های داده‌های تابلویی و مقایسه آنها در طی سال‌های ۱۳۹۱-۱۳۸۶ و  رویکرد دوم، مدل رگرسیون تجمیع شده (pooled) در همان دوره را در بر می‌گیرند. نتایج نشان می‌دهند که ریسک اعتباری بانک‌ها عموماً و در اثر افزایش عرضه حقیقی پول، با فرض ثابت بودن سایر عوامل، بالاتر می‌رود. اگرچه اعمال سیاست پولی انبساطی، مطالبات غیرجاری بانک‌ها را در کشورهای توسعه‌یافته کاهش می‌دهد اما این مطالعه نشان می‌دهد که افزایش حجم حقیقی پول،  مطالبات غیرجاری بانک‌ها را به دلیل ایجاد تورم و  تأثیر آن بر نرخ بهره حقیقی در بازار سرمایه در بلندمدت و بازدهی مثبت بازار دارایی‌ها افزایش می‌دهد. بنابراین، ‌استقراض‌کنندگان از شبکه بانکی نسبت به بازپرداخت تسهیلات دریافتی از بانک‌ها در سررسید معین اهمال می‌کنند. اثر عرضه حقیقی پول بر مطالبات غیرجاری بانک‌ها و  شاخص ریسک اعتباری به لحاظ آماری در کوانتایل‌های ۲۵٪،‌۵۰٪ و ۷۵٪ مثبت، ‌معنی‌دار و قابل اطمینان است. ضرایب مربوط به سایر متغیرها (شامل نسبت تسهیلات بانک‌ها به کل سپرده،‌ تسهیلات بانک به کل تسهیلات شبکه بانکی و تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت) معنی‌دار و مثبت هستند. با این وجود، اثر نرخ بهره حقیقی بر مطالبات غیرجاری بانک‌ها منفی و معنی‌دار است.

طبقه‌بندی JEL: C16، C23، E51، G21

واژه‌های کلیدی: سیاست پولی، متغیرهای اقتصاد کلان، رگرسیون کوانتایل، ‌ رگرسیون تجمیع شده
     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: اقتصاد کلان
دریافت: ۱۳۹۴/۱۲/۵ | پذیرش: ۱۳۹۵/۴/۱۶
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Valipour Pasha M, Bastanzad H. The Impact of Macroeconomic Indicators on the Nonperforming Loans (Case of Iran). J. Mon. Ec.. 2015; 10 (1) :63-82
URL: http://jme.mbri.ac.ir/article-1-188-fa.html

ولی‌پور پاشا محمد، باستانزاد حسین. بررسی تأثیر متغیرهای اقتصاد کلان بر مطالبات غیرجاری بانکها (مطالعه موردی ایران). پول و اقتصاد. 1393; 10 (1) :63-82

URL: http://jme.mbri.ac.ir/article-1-188-fa.html



دوره 10، شماره 1 - ( زمستان 1393 ) برگشت به فهرست نسخه ها
Journal of Money and Economy Journal of Money And Economy
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 31 queries by YEKTAWEB 3925